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Titre : Analyse du risque de crédit : banque & marchés Type de document : texte imprimé Auteurs : Cécile Kharoubi (1976-....), Auteur ; Philippe Thomas (1962-....), Auteur Mention d'édition : 2e éd Editeur : Paris - France : RB Année de publication : c2016 Importance : 1 vol. (159 p.) Présentation : graph., tabl., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86325-744-9 Prix : 26 EUR Note générale : Bibliogr. p. 155. Notes bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Banques -- Gestion ; Crédit -- Gestion -- France ; Évaluation du risque ; Gestion du risque -- France ; Risque financier Index. décimale : 658.155 Résumé : Après avoir défini la notion de risque dans le domaine du crédit, cet ouvrage passe en revue les différentes techniques utilisées, tout en comparant leurs objectifs, leurs méthodologies et leurs résultats. Il présente également les outils de gestion et de couverture du risque disponibles.
Le marché du crédit est l'un des premiers marchés financiers mondiaux, bien plus important que le marcé? des actions. Il comprend l'ensemble des crédits directs (consentis par les banques et les investisseurs, les marchés obligataires classiques) et les expositions au risque de contrepartie générées par les transactions sur les produits dérivés. Le risque de crédit est le risque de perte sur une créance ou celui d'un débiteur (une entreprise défaillante par exemple) qui n'honore pas sa dette échéance. Il dépend de trois paramètres : le montant de la créance, la probabilité de défaut et la part de non-recouvrement de la créance en cas de défaut. Les réglementations prudentielles imposent aux acteurs de marché des contraintes strictes dans le pilotage de leurs risques et l'allocation des fonds propres. Ainsi, l'évaluation du risque de crédit est-elle une problématique centrale des institutions financières et des investisseurs sur le marché de la dette qui doivent analyser le risque individuel de chacun de leurs clients et le risque global de leur portefeuille de crédits. Cette deuxième édition propose une revue des outils de gestion et de couverture du risque et des techniques d'analyse du risque, qui intègre les modèles exigés par Bâle III. Il explore leur philosophie, leurs méthodologies et les résultats observés. L'étude est illustrée par des tableaux synoptiques comparatifs inédits : comparaison des modèles, des paramétres par modèles, synthèse des modèles théoriques et des méthodes ... Le livre est organisé en 5 chapitres. Le premier aborde la notion de risque de crédit et décrit le cadre de tout modèle de mesure. Le deuxième expose les méthodes empiriques tant positives que normatives. Le troisième présente les méthodes statistiques de mesure du risque. Le quatrième étudie les méthodes théoriques, issues de la finance de marché. Enfin, le dernier chapitre traite des techniques de gestion du risque de crédit utilisées par les institutions financières. -- 4e de la couvAnalyse du risque de crédit : banque & marchés [texte imprimé] / Cécile Kharoubi (1976-....), Auteur ; Philippe Thomas (1962-....), Auteur . - 2e éd . - Paris - France (Paris - France) : RB, c2016 . - 1 vol. (159 p.) : graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-86325-744-9 : 26 EUR
Bibliogr. p. 155. Notes bibliogr.
Langues : Français (fre)
Catégories : Banques -- Gestion ; Crédit -- Gestion -- France ; Évaluation du risque ; Gestion du risque -- France ; Risque financier Index. décimale : 658.155 Résumé : Après avoir défini la notion de risque dans le domaine du crédit, cet ouvrage passe en revue les différentes techniques utilisées, tout en comparant leurs objectifs, leurs méthodologies et leurs résultats. Il présente également les outils de gestion et de couverture du risque disponibles.
Le marché du crédit est l'un des premiers marchés financiers mondiaux, bien plus important que le marcé? des actions. Il comprend l'ensemble des crédits directs (consentis par les banques et les investisseurs, les marchés obligataires classiques) et les expositions au risque de contrepartie générées par les transactions sur les produits dérivés. Le risque de crédit est le risque de perte sur une créance ou celui d'un débiteur (une entreprise défaillante par exemple) qui n'honore pas sa dette échéance. Il dépend de trois paramètres : le montant de la créance, la probabilité de défaut et la part de non-recouvrement de la créance en cas de défaut. Les réglementations prudentielles imposent aux acteurs de marché des contraintes strictes dans le pilotage de leurs risques et l'allocation des fonds propres. Ainsi, l'évaluation du risque de crédit est-elle une problématique centrale des institutions financières et des investisseurs sur le marché de la dette qui doivent analyser le risque individuel de chacun de leurs clients et le risque global de leur portefeuille de crédits. Cette deuxième édition propose une revue des outils de gestion et de couverture du risque et des techniques d'analyse du risque, qui intègre les modèles exigés par Bâle III. Il explore leur philosophie, leurs méthodologies et les résultats observés. L'étude est illustrée par des tableaux synoptiques comparatifs inédits : comparaison des modèles, des paramétres par modèles, synthèse des modèles théoriques et des méthodes ... Le livre est organisé en 5 chapitres. Le premier aborde la notion de risque de crédit et décrit le cadre de tout modèle de mesure. Le deuxième expose les méthodes empiriques tant positives que normatives. Le troisième présente les méthodes statistiques de mesure du risque. Le quatrième étudie les méthodes théoriques, issues de la finance de marché. Enfin, le dernier chapitre traite des techniques de gestion du risque de crédit utilisées par les institutions financières. -- 4e de la couvRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 35462 658.155 KHAR A Livre Biblio Interfac Kasapa Libre Accès Disponible
Titre : La gestion de portefeuille : instruments, stratégie et performance Type de document : texte imprimé Auteurs : Robert Cobbaut, Auteur ; Roland Gillet (1962-....), Auteur ; Georges Hübner (1971-....), Auteur ; André Van Den Berg, Collaborateur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Louvain-la-Neuve - Belgique : De Boeck supérieur Année de publication : c2015 Collection : Comptabilité, contrôle & finances, ISSN 1373-0150 Importance : 1 vol. (557 p.) Présentation : ill., graph., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-9012-5 Prix : 45 EUR Note générale : Bibliogr. p. 517-541
Langues : Français (fre) Catégories : Actifs financiers -- Évaluation -- Guides pratiques et mémentos ; Actions (Titres de société) -- Modèles mathématiques -- Guides pratiques et mémentos ; Analyse financière -- Guides pratiques et mémentos ; Gestion de portefeuille ; Gestion de portefeuille -- Modèles mathématiques -- Guides pratiques et mémentos ; Instruments financiers ; Marché financier -- Modèles mathématiques -- Guides pratiques et mémentos ; Rentabilité Index. décimale : 658.155 Résumé : La 4eme de couv. indique : "Cet ouvrage complet et pedagogique, destine aussi bien aux etudiants de Licence (Bac) et Maitrise en Sciences economiques et de gestion qu'aux professionnels de la gestion de portefeuille et de l'asset management, se positionne comme une reference en matiere d'analyse de la strategie de gestion de portefeuille et de l'examen de la performance de cette gestion. Un soin particulier a ete apporte dans la clarte et la mise en perspective critique de l'exposition des bases de la theorie moderne de portefeuille et de l'efficience des marches, en precisant l'etat de la science et de l'art en la matiere. Ensuite, l'ouvrage passe en revue les classes d'instruments financiers susceptibles d'integrer un portefeuille de valeurs mobilieres, a savoir les actions, les titres a revenus fixes, les produits derives et les actifs alternatifs, avec leurs principes de valorisation et leurs proprietes dans le cadre de la gestion d'actifs. Les strategies de gestion de portefeuille, par classes homogenes ou dans une optique d'allocation d'actifs, font l'objet d'un examen minutieux. Cette analyse est completee par une partie importante consacree a l'evaluation de la performance de portefeuille, permettant d'etablir un lien concret entre la mise en oeuvre des principes de gestion et le controle de leur qualite. Les innovations recentes en matiere de strategie et d'evaluation de la performance de portefeuille sont decrites avec objectivite et sans complaisance, mettant en exergue leurs avantages et faiblesses potentiels" La gestion de portefeuille : instruments, stratégie et performance [texte imprimé] / Robert Cobbaut, Auteur ; Roland Gillet (1962-....), Auteur ; Georges Hübner (1971-....), Auteur ; André Van Den Berg, Collaborateur . - 2e éd. . - Louvain-la-Neuve - Belgique (Louvain-la-Neuve - Belgique) : De Boeck supérieur, c2015 . - 1 vol. (557 p.) : ill., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Comptabilité, contrôle & finances, ISSN 1373-0150) .
ISBN : 978-2-8041-9012-5 : 45 EUR
Bibliogr. p. 517-541
Langues : Français (fre)
Catégories : Actifs financiers -- Évaluation -- Guides pratiques et mémentos ; Actions (Titres de société) -- Modèles mathématiques -- Guides pratiques et mémentos ; Analyse financière -- Guides pratiques et mémentos ; Gestion de portefeuille ; Gestion de portefeuille -- Modèles mathématiques -- Guides pratiques et mémentos ; Instruments financiers ; Marché financier -- Modèles mathématiques -- Guides pratiques et mémentos ; Rentabilité Index. décimale : 658.155 Résumé : La 4eme de couv. indique : "Cet ouvrage complet et pedagogique, destine aussi bien aux etudiants de Licence (Bac) et Maitrise en Sciences economiques et de gestion qu'aux professionnels de la gestion de portefeuille et de l'asset management, se positionne comme une reference en matiere d'analyse de la strategie de gestion de portefeuille et de l'examen de la performance de cette gestion. Un soin particulier a ete apporte dans la clarte et la mise en perspective critique de l'exposition des bases de la theorie moderne de portefeuille et de l'efficience des marches, en precisant l'etat de la science et de l'art en la matiere. Ensuite, l'ouvrage passe en revue les classes d'instruments financiers susceptibles d'integrer un portefeuille de valeurs mobilieres, a savoir les actions, les titres a revenus fixes, les produits derives et les actifs alternatifs, avec leurs principes de valorisation et leurs proprietes dans le cadre de la gestion d'actifs. Les strategies de gestion de portefeuille, par classes homogenes ou dans une optique d'allocation d'actifs, font l'objet d'un examen minutieux. Cette analyse est completee par une partie importante consacree a l'evaluation de la performance de portefeuille, permettant d'etablir un lien concret entre la mise en oeuvre des principes de gestion et le controle de leur qualite. Les innovations recentes en matiere de strategie et d'evaluation de la performance de portefeuille sont decrites avec objectivite et sans complaisance, mettant en exergue leurs avantages et faiblesses potentiels" Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 35622 658.155 COBB G Livre Biblio Interfac Kasapa Libre Accès Disponible
Titre : La gestion de portefeuille : instruments, stratégie et performance Type de document : texte imprimé Auteurs : Gillet, Roland, Auteur ; Georges Hübner (1971-....), Auteur ; André van de Berg, Collaborateur ; Naïm Abou-Jaoudé, Préfacier, etc. ; Vincent van Dessel, Préfacier, etc. Mention d'édition : 3e éd Editeur : Louvain-la-Neuve - Belgique : De Boeck supérieur Année de publication : 2019 Collection : Comptabilité, contrôle & finances, ISSN 1373-0150 Importance : 1 vol. (576 p.) Présentation : ill., graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8073-2034-5 Note générale : Réf. bibliogr. p. 537-561. Notes bibliogr. en bas de pages. Index Langues : Français (fre) Catégories : Actifs financiers -- Évaluation -- Guides pratiques et mémentos ; Actions (Titres de société) -- Modèles mathématiques -- Guides pratiques et mémentos ; Actions des sociétés -- Manuels d'enseignement supérieur ; Analyse financière -- Guides pratiques et mémentos ; Gestion de portefeuille ; Gestion de portefeuille -- Manuels d'enseignement supérieur ; Gestion de portefeuille -- Modèles mathématiques -- Guides pratiques et mémentos ; Instruments financiers ; Marché financier -- Modèles mathématiques -- Guides pratiques et mémentos ; Obligations (Finances) -- Manuels d'enseignement supérieur ; Options (Finances) -- Manuels d'enseignement supérieur ; Rentabilité Index. décimale : 658.155 Résumé : Cet ouvrage complet et pédagogique se positionne comme une référence en matière d'analyse de la stratégie de gestion de portefeuille et de l'examen de la performance de cette gestion. Un soin particulier a été apporté dans la clarté et la mise en perspective critique de l'exposition des bases de la théorie moderne de portefeuille et de l'efficience des marchés, en précisant l'état de la science et de l'art en la matière. Ensuite, l'ouvrage passe en revue les classes d'instruments financiers susceptibles d'intégrer un portefeuille de valeurs mobilières, à savoir les actions, les titres à revenus fixes, les produits dérivés et les actifs alternatifs, avec leurs principes de valorisation et leurs propriétés dans le cadre de la gestion d'actifs. Les stratégies de gestion de portefeuille par classes homogènes ou dans une optique d'allocation d'actifs font l'objet d'un examen minutieux. Cette analyse est complété par une partie importante consacrèe à l'évaluation de la performance de portefeuille, permettant d'établir un lien concret entre la mise en Å“uvre des principes de gestion et le contrôle de leur qualité. Les innovations récentes en matière de stratégie et d'évaluation de la performance de portefeuille sont décrites avec objectivité et sans complaisance, mettant en exergue leurs avantages et faiblesses potentiels. Cette 3e édition actualisée et augmenté s'adresse aussi bien aux étudiants de Licence (Bac) et Maîtrise en Sciences économiques et de gestion qu'aux professionnels de la gestion de portefeuille et de l'asset management. -- 4e de la couv La gestion de portefeuille : instruments, stratégie et performance [texte imprimé] / Gillet, Roland, Auteur ; Georges Hübner (1971-....), Auteur ; André van de Berg, Collaborateur ; Naïm Abou-Jaoudé, Préfacier, etc. ; Vincent van Dessel, Préfacier, etc. . - 3e éd . - Louvain-la-Neuve - Belgique (Louvain-la-Neuve - Belgique) : De Boeck supérieur, 2019 . - 1 vol. (576 p.) : ill., graph. ; 24 cm. - (Comptabilité, contrôle & finances, ISSN 1373-0150) .
ISBN : 978-2-8073-2034-5
Réf. bibliogr. p. 537-561. Notes bibliogr. en bas de pages. Index
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Catégories : Actifs financiers -- Évaluation -- Guides pratiques et mémentos ; Actions (Titres de société) -- Modèles mathématiques -- Guides pratiques et mémentos ; Actions des sociétés -- Manuels d'enseignement supérieur ; Analyse financière -- Guides pratiques et mémentos ; Gestion de portefeuille ; Gestion de portefeuille -- Manuels d'enseignement supérieur ; Gestion de portefeuille -- Modèles mathématiques -- Guides pratiques et mémentos ; Instruments financiers ; Marché financier -- Modèles mathématiques -- Guides pratiques et mémentos ; Obligations (Finances) -- Manuels d'enseignement supérieur ; Options (Finances) -- Manuels d'enseignement supérieur ; Rentabilité Index. décimale : 658.155 Résumé : Cet ouvrage complet et pédagogique se positionne comme une référence en matière d'analyse de la stratégie de gestion de portefeuille et de l'examen de la performance de cette gestion. Un soin particulier a été apporté dans la clarté et la mise en perspective critique de l'exposition des bases de la théorie moderne de portefeuille et de l'efficience des marchés, en précisant l'état de la science et de l'art en la matière. Ensuite, l'ouvrage passe en revue les classes d'instruments financiers susceptibles d'intégrer un portefeuille de valeurs mobilières, à savoir les actions, les titres à revenus fixes, les produits dérivés et les actifs alternatifs, avec leurs principes de valorisation et leurs propriétés dans le cadre de la gestion d'actifs. Les stratégies de gestion de portefeuille par classes homogènes ou dans une optique d'allocation d'actifs font l'objet d'un examen minutieux. Cette analyse est complété par une partie importante consacrèe à l'évaluation de la performance de portefeuille, permettant d'établir un lien concret entre la mise en œuvre des principes de gestion et le contrôle de leur qualité. Les innovations récentes en matière de stratégie et d'évaluation de la performance de portefeuille sont décrites avec objectivité et sans complaisance, mettant en exergue leurs avantages et faiblesses potentiels. Cette 3e édition actualisée et augmenté s'adresse aussi bien aux étudiants de Licence (Bac) et Maîtrise en Sciences économiques et de gestion qu'aux professionnels de la gestion de portefeuille et de l'asset management. -- 4e de la couv Exemplaires
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Titre : Le risque de crédit : des modèles au pilotage de la banque Type de document : texte imprimé Auteurs : Vivien Brunel, Auteur ; Benoît Roger (1976-....), Auteur ; Jean-Charles Rochet (1957-....) Editeur : Paris [France] : Économica Année de publication : 2014 Collection : Finance, ISSN 1778-4492 Importance : 1 vol. (315 p.) Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-6727-5 Prix : 29 EUR Note générale : Bibliogr. p. 303-309 Langues : Français (fre) Catégories : Crédit -- Gestion ; Gestion du risque ; Risque financier Index. décimale : 658.155 Le risque de crédit : des modèles au pilotage de la banque [texte imprimé] / Vivien Brunel, Auteur ; Benoît Roger (1976-....), Auteur ; Jean-Charles Rochet (1957-....) . - Paris (France) : Économica, 2014 . - 1 vol. (315 p.) : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Finance, ISSN 1778-4492) .
ISBN : 978-2-7178-6727-5 : 29 EUR
Bibliogr. p. 303-309
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Catégories : Crédit -- Gestion ; Gestion du risque ; Risque financier Index. décimale : 658.155 Réservation
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